Fx - خيارات دلتا غاما

إنخفاض غاما. من الناحية الرياضية، غاما هي المشتقة الأولى من الدلتا ويستخدم عند محاولة قياس حركة السعر للخيار، بالنسبة إلى المبلغ الذي هو داخل أو خارج المال في هذا الصدد نفسه، غاما هو مشتق الثاني من سعر الخيار بالنسبة للسعر الأساسي عندما يكون الخيار الذي يتم قياسه عميقا أو خارجا من المال، غاما صغيرة عندما يكون الخيار قريب أو في المال، غاما هي في أكبر حسابات غاما هي الأكثر دقة للصغيرة التغيرات في سعر الأصل الأساسي جميع الخيارات التي هي موضع طويل لها غاما موجبة، في حين أن جميع الخيارات القصيرة لها سلوك غاما. غاما السلبي. منذ خيار الخيار s صالحة فقط لفترة قصيرة من الزمن، غاما يعطي محفظة والمديرين والتجار والمستثمرين الأفراد صورة أكثر دقة لكيفية تغيير الخيار دلتا مع مرور الوقت كما يتغير السعر الأساسي ونتيجة للفيزياء، دلتا الخيار هو سرعته، في حين أن غاما من خيار هو التسارع يتراجع غاما، ويقترب من الصفر، كخيار يحصل أعمق في المال، كما نهج دلتا واحد غاما أيضا تقترب الصفر الخيار أعمق يحصل خارج من المال غاما هو في أعلى ما يقرب من في المال. حساب غاما معقد ويتطلب برامج مالية أو جداول بيانات للعثور على قيمة دقيقة ومع ذلك، يوضح ما يلي حساب تقريبي ل غاما النظر في خيار الاتصال على المخزون الأساسي الذي يحتوي حاليا على دلتا 0 4 إذا زادت قيمة الأسهم بنسبة 1 ، فإن الخيار سيزيد في القيمة بنسبة 0 40، وسوف تتغير الدلتا أيضا بافتراض حدوث الزيادة 1، والخيار s دلتا الآن 0 53 ويمكن اعتبار هذا الاختلاف 0 13 في الدلتا قيمة تقريبية ل gama. Gamma هو مقیاس ھام لأنھ یصحح لقضایا التحدیث عند الانخراط في إستراتیجیات التحوط قد یشارك بعض مدراء المحفظة أو التجار في محافظ من ھذه القیم الکبیرة، وھناك حاجة إلی المزید من الدقة عند المشارکة في التحوط A من الدرجة الثالثة مشتقة اسمه اللون يمكن استخدامها يقيس اللون معدل التغير في غاما ومهم للحفاظ على محفظة غاما التحوط. الفوركس الإغريق والاستراتيجيات. المستثمرين والتجار المهتمين في سوق الصرف الأجنبي لديها مجموعة متنوعة من المنتجات التي منها لاختيار الخيارات التي ترتبط عادة مع سوق الأسهم يمكن أيضا أن تطبق على سوق الفوركس هذه المادة سوف تشرح بإيجاز ما هي خيارات الفوركس هي، وتوفير مقدمة لكيفية استخدام مختلف الإغريق لتحديد المخاطر وتقييم مواقف الخيارات لأكثر من ذلك، انظر استخدام الإغريق لفهم الخيارات توتوريال مقدمة إلى خيارات Greek. Forex توفر خيارات الفوركس التعرض لحركات معدل في بعض العملات الأكثر تداولا على نطاق واسع، وذلك باستخدام نفس التقنيات التي يستخدمها المستثمرون لخيارات الأسهم والخيارات مثل الخيارات الأخرى، وخيارات الفوركس تستخدم من قبل التجار للحد من المخاطر وزيادة الأرباح المحتملة يمكن للتجار الاختيار بين الخيارات التقليدية وضع الدعوة، أو الغناء لي بايمنت أوبتيون ترادينغ سبوت الخيارات التقليدية تعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء خيار من بائع بسعر محدد مسبقا والوقت الخيارات التقليدية عموما أقل أقساط من خيارات سبوت خيارات سبوت تسمح للتجار لتخمين سعر النشاط ل تاريخ محدد في المستقبل إذا كان التاجر هو الصحيح، وقال انه أو أنها سوف تحصل على تعويضات نقدية كل من الخيارات التقليدية و سبوت تحمل قسط - التكلفة الإجمالية للخيار. واحد من تقنيات التحليل الأساسية المستخدمة في تداول الخيارات - سواء للأسهم، العقود الآجلة أو الفوركس - هو القياسات الإغريق من المخاطر التي ينطوي عليها عقد الخيارات فيما يتعلق ببعض المتغيرات الأساسية لمزيد من ذلك، انظر التعرف على اليونانيين. ديليتا - الحساسية إلى الكامنة س سعر دلتا، والخيارات الأكثر شعبية اليونانية، يقيس خيارا s بالنسبة إلى التغيرات في سعر الأصل الأساسي، وهو عدد النقاط التي يتوقع أن يتحرك فيها سعر الخيار لكل نقطة واحدة تشان غي في السوق الأساسية دلتا مهم لأنه يوفر مؤشرا لكيفية تغير قيمة الخيار s فيما يتعلق بتقلبات الأسعار في الأداة الأساسية، على افتراض أن جميع المتغيرات الأخرى تبقى هي نفسها. ديلا تظهر عادة كقيمة عددية بين 0 0 و 0 0 لخيارات المكالمة و 0 0 و -1 0 لخيارات الوضع وبعبارة أخرى، سيكون الخيار دلتا موجبا دائما للمكالمات والسالبة للضعطات وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أيضا تمثيل قيم الدلتا كأرقام كاملة بين 0 0 و 100 لخيارات الاتصال و 0 0 إلى -100 لخيارات وضع بدلا من استخدام الكسور العشرية خيارات الدعوة التي هي خارج من المال سوف يكون دلتا القيم تقترب 0 0 في خيارات المال في المال لديها دلتا القيم التي هي قريبة إلى 1 0 للقراءة ذات الصلة، انظر استخدام خيارات أدوات للتجارة النقد الأجنبي سبوت. فيغا - الحساسية إلى الأساس تقلب التقلب s هو مقياس للمقدار والسرعة التي يتحرك السعر صعودا وهبوطا، وغالبا ما يقوم على التغييرات في وأعلى وأدنى الأسعار التاريخية الأخيرة في أداة التداول، مثل زوج العملات فيغا اليونانية الوحيدة التي لا تمثلها رسالة يونانية، ويقيس حساسية الخيار للتغيرات في تقلبات الأصول الأساسية فيغا يمثل المبلغ الذي تغيرات أسعار الخيار استجابة لتغير بنسبة 1٪ في تقلبات السوق الكامنة. كلما زاد الوقت الذي كان قائما حتى انتهاء الصلاحية، كلما زاد تأثير التقلبات المتزايدة على سعر الخيار. لأن زيادة التقلبات تعني أن الأداة الأساسية هي أكثر احتمالا لتجربة القيم المتطرفة، فإن ارتفاع التقلبات سيؤدي في المقابل إلى زيادة قيمة الخيار، وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض التقلب سيؤثر سلبا على قيمة الخيار للقراءة ذات الصلة، انظر الخيارات في العقود الآجلة عالم من الأرباح المحتملة. غاما - الحساسية إلى دلتا غاما يقيس حساسية دلتا ردا على تغيرات الأسعار في الأداة الأساسية غاما يشير إلى كيفية دلتا التغير بالنسبة لكل تغيير في السعر 1 في الأساس حيث أن قيم الدلتا تتغير بمعدلات مختلفة، تستخدم غاما لقياس وتحليل الدلتا تستخدم غاما لتحديد مدى استقرار خيار الدلتا أعلى قيم غاما تشير إلى أن الدلتا يمكن أن تتغير بشكل كبير استجابة ل حتى الحركات الصغيرة في السعر الأساسي. زيادة غاما كما تصبح الخيارات في المال، وتنخفض مع خيارات تصبح داخل أو خارج من المال القيم غاما عموما أصغر أبعد من تاريخ خيارات انتهاء الصلاحية مع أطول انحرافات أقل حساسية للتغيرات دلتا كما نهج انتهاء الصلاحية، وقيم غاما عادة أكبر كما تغيرات دلتا لها تأثير أكثر للقراءة ذات الصلة، انظر المتداول ليب Options. Theta - الحساسية للتآكل الوقت ثيتا يقيس الوقت تسوس خيار - المبلغ النظري للدولار أن خيار يفقد كل يوم مع مرور الوقت، على افتراض أنه لا توجد تغييرات في إما سعر أو تقلب ثيتا الأساسي يزيد عند الخيارات هي في واحد إي ثيتا ينخفض ​​عندما تكون الخيارات داخل وخارج المال من المكالمات الطويلة وطويلة يضع وعادة ما يكون سلبية ثيتا المكالمات القصيرة ووضع قصيرة سيكون لها ثيتا إيجابية بالمقارنة، أداة ق التي لا تتآكل قيمة من قبل الوقت، مثل الأسهم، سيكون لها صفر ثيتا. يمكن التعبير عن قيمة الخيار كما قيمته الجوهرية وقيمة الوقت القيمة الجوهرية تمثل قيمة الدولار المكتسبة إذا كان الخيار تمارس على الفور هو الفرق بين سعر الإضراب من الخيار و السعر الفعلي الفعلي s قيمة الوقت من الخيار، من ناحية أخرى، هي وظيفة من الوقت المتبقي حتى انتهاء الصلاحية وكيفية إغلاق سعر الإضراب الخيار إلى سعر s الأساسي الوقت الاضمحلال الذي يمثل ثيتا ليست ثابتة يزيد معدل كما انتهاء الصلاحية لقراءة ذات الصلة، انظر إنز أند أوتس أوف سلينغ options. Using الإغريق في استراتيجيات خيارات الفوركس وبالمثل خيارات الأسهم خيارات الفوركس يمكن أن تستخدم إما كسب المال أو تقليل المخاطر في الوجود توفر خيارات توفر وسيلة للدخول إلى سوق الصرف الأجنبي مع محدودية خسائر المخاطر تقتصر عادة على مبلغ من المال الذي يدفع للعالوة يمكن أن يكون الاتجاه الصعودي أكبر بكثير من أي خسارة في الأقساط، يتم استخدام خيارات الفوركس أيضا للتحوط ضد مراكز الصرف الأجنبي الحالية لأن خيارات الفوركس تعطي حامل الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف محدد والوقت في المستقبل، فإنها يمكن أن تكون من أجل الحماية من الخسائر المحتملة في المواقف القائمة سواء كان المتداول طويلا أو قصيرا زوج العملات الأجنبية، يمكن استخدام خيارات الفوركس لحماية المتداول من المخاطر، مع إعطاء غرفة الموقف الحالية للتحرك دون الحصول على إيقاف لمزيد من المعلومات، راجع أوفست المخاطر مع الخيارات، الآجلة، وصناديق التحوط. الخط السفلي الإغريق هي أداة هامة لجميع الخيارات التجار، ويمكن أن تكون مفيدة في تحديد وتجنب المخاطر في اختيار الفردية الأيونات أو في محافظ الخيارات الإغريق يمكن تطبيقها في الاستراتيجيات المعقدة التي تنطوي على النمذجة الرياضية، عموما باستخدام البرمجيات التي تتوفر من خلال منصات التداول أو البائعين الملكية بدلا من ذلك، خيارات الفوركس يمكن للتجار استخدام واحد فقط أو اثنين من اليونانيين لتأكيد القرارات الاستثمارية بسبب تعقيدها، واليونان يطالبون الصبر والممارسة من أجل تحقيق كامل إمكاناتهم كجزء من استراتيجية الخيارات الشاملة باستخدام الإغريق لأي نوع من تحليل الخيارات يمكن أن تساعد التجار تحديد حساسية الخيار للتغيرات السعر والتذبذب، والمرور من الوقت لمزيد من المعلومات، راجع أساسيات خيارات الشراء. ملاحظة هذه المقالة مقدمة لمفاهيم التداول المتقدمة، وليس المقصود منها أن تكون بمثابة دليل شامل لخيارات التداول خيارات معقدة ويجب دراستها جيدا وفهمها قبل الانخراط في أي صفقات أو مراكز فعلية يجب على التجار والمستثمرين استشارة مستشار مالي وسيط أو غيرها من المهنيين الماليين المؤهلين قبل وضع أي الصفقات. معدل الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائد لمؤشر الأمن أو السوق معين يمكن أن يكون التقلب إما يقيس. عمل الكونجرس الأمريكي مرت في عام 1933 كما القانون المصرفي، الذي يحظر على البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. اختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند الروبية تتكون من 1.An محاولة أولية على أصول الشركة المفلسة من المشتري المهتم الذي اختارته الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض. تعلم اليونانيين. على الأقل الأربعة الأكثر أهمية. ملاحظة الإغريق تمثل إجماع السوق على كيفية رد فعل الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة تسعير عقد الخيار ليس هناك ما يضمن أن هذه التنبؤات سوف تكون صحيحة. قبل أن كنت قراءة الاستراتيجيات، انها فكرة جيدة للتعرف على هذه الشخصيات لأنها سوف تؤثر على سعر كل خيار كنت التجارة نضع في اعتبارنا كما كنت إعادة التعرف على، والأمثلة التي نستخدمها هي أمثلة مثالية العالم وكما أفلاطون بالتأكيد اقول لكم، في العالم الحقيقي الأمور تميل إلى عدم العمل تماما تماما كما هو الحال في واحد مثالي. التجار الخيار بيجينينغ يفترض في بعض الأحيان أنه عندما يتحرك الأسهم 1، فإن سعر الخيارات على أساس أن الأسهم تتحرك أكثر من 1 أن سا سخيفة قليلا عندما كنت حقا فكر في ذلك الخيار يكلف أقل بكثير من الأسهم لماذا يجب أن تكون قادرة على جني المزيد من الفوائد أكثر مما لو كنت تملك الأسهم. من المهم أن يكون توقعات واقعية حول سلوك السعر من س بتيونس يو تريد وبالتالي فإن السؤال الحقيقي هو، كم سيتحرك سعر خيار إذا تحرك السهم 1 أن s حيث دلتا يأتي in. Delta هو المبلغ الذي من المتوقع أن يتحرك سعر الخيار على أساس تغيير 1 في المخزون الأساسي. Calls ديتا إيجابية، بين 0 و 1 وهذا يعني إذا كان سعر السهم ترتفع وتغير أي متغيرات التسعير الأخرى، وسعر المكالمة سوف ترتفع هنا مثال على ذلك إذا كان المكالمة لديها دلتا من 50 والسهم ترتفع 1، من الناحية النظرية، فإن سعر المكالمة ترتفع حوالي 50 إذا كان السهم ينخفض ​​1، من الناحية النظرية، فإن سعر المكالمة تنخفض حوالي 50.Puts ديلا سلبية، بين 0 و -1 وهذا يعني إذا الأسهم ترتفع وتغير أي متغيرات التسعير الأخرى، وسعر الخيار سوف تنخفض على سبيل المثال، إذا كان وضع لديها دلتا من 50 والسهم ترتفع 1، من الناحية النظرية، فإن سعر وضع تنخفض 50 إذا كان السهم ينخفض ​​1، من الناحية النظرية، فإن سعر وضع ترتفع 50. وكقاعدة عامة، والخيارات في المال تتحرك أكثر من خارج من ر خيارات المال وخيارات قصيرة الأجل سوف تتفاعل أكثر من الخيارات على المدى الطويل لنفس التغير في الأسعار في الأسهم. عند انتهاء الصلاحية، فإن دلتا للمكالمات في المال تقترب 1، مما يعكس واحد الى واحد رد فعل لتغيرات الأسعار في الأسهم دلتا للمكالمات خارج المال سوف تقترب من 0 وفاز ر تتفاعل على الإطلاق إلى التغيرات في الأسعار في الأسهم ذلك لأنه لأنه إذا كانت محتفظ بها حتى انتهاء، فإن المكالمات إما أن تمارس وتصبح الأسهم أو فإنها ستنتهي لا قيمة لها وتصبح شيئا على الإطلاق. كما نهج انتهاء الصلاحية، ودلتا لوضع في المال يضع نهج -1 ودلتا للخروج من المال يضع سوف تقترب 0 ذلك لأنه لأنه إذا عقدت يضع حتى انتهاء ، فإن المالك إما ممارسة الخيارات وبيع الأسهم أو وضع ستنتهي قيمتها. وهناك طريقة مختلفة للتفكير في delta. So حتى الآن أعطيت لكم تعريف كتاب الدلتا ولكن هنا ق طريقة أخرى مفيدة للتفكير في دلتا احتمال الخيار سوف ينتهي ما لا يقل عن 01 في المال في انتهاء الصلاحية إكنيكالي، وهذا ليس تعريفا صحيحا لأن الرياضيات الفعلية وراء دلتا ليست حساب الاحتمالات المتقدمة ومع ذلك، غالبا ما تستخدم دلتا مترادف مع احتمال في العالم الخيارات. في محادثة عارضة، فمن العرفي لإسقاط العشرية في الرقم دلتا ، كما هو الحال في بلدي الخيار لديه 60 دلتا أو، هناك 99 دلتا أنا ذاهب إلى أن يكون البيرة عند الانتهاء من كتابة هذه الصفحة. عادة، فإن خيار المكالمة في المال لديها دلتا من حوالي 50، أو 50 دلتا ذلك لأنه يجب أن يكون هناك فرصة 50 50 الخيار ينتهي داخل أو خارج من المال عند انتهاء الصلاحية الآن دعونا ننظر في كيفية دلتا تبدأ في التغيير كخيار يحصل على مزيد من داخل أو خارج، فإن حركة سعر السهم تؤثر على الدلتا. كما يحصل خيار أكثر في المال، واحتمال أنه سيكون في المال عند انتهاء الصلاحية كذلك، وبالتالي فإن الخيار د دلتا سوف يزداد كما يحصل على مزيد من الخيار - من-المال، واحتمال أنه سيكون في المال عند انتهاء الصلاحية وبالتالي فإن الخيار سد سوف إلتا انخفاض. تخيل أنك تملك خيار الاتصال على الأسهم شيز مع سعر الإضراب من 50، و 60 يوما قبل انتهاء الصلاحية سعر السهم هو بالضبط 50 منذ انها على خيار في المال، يجب أن يكون دلتا حوالي 50 ل على سبيل المثال، دعونا نقول الخيار يستحق 2 لذلك من الناحية النظرية، إذا ارتفع السهم إلى 51، سعر الخيار يجب أن ترتفع من 2 إلى 2 50.ما، إذا، إذا استمر السهم في الارتفاع من 51 إلى 52 وهناك الآن احتمال أكبر أن الخيار سوف ينتهي في المال في انتهاء الصلاحية لذلك ما سيحدث لدلتا إذا قلت، سوف دلتا زيادة، وكنت إعادة الصحيح على الاطلاق. إذا ارتفع سعر السهم من 51 إلى 52، سعر الخيار قد ترتفع من 2 50 إلى 3 10 أن سا 60 تحرك لحركة 1 في الأسهم حتى دلتا زادت من 50 إلى 60 3 10-250 50 60 كما حصلت على مزيد من الأسهم في المال. على من ناحية أخرى، ماذا لو انخفض السهم من 50 إلى 49 قد ينخفض ​​سعر الخيار من 2 إلى 1 50، مما يعكس مرة أخرى 50 دلتا من الخيارات في المال 2 - 1 50 50 ولكن إذا كان ست أوك يستمر في الانخفاض إلى 48، قد ينخفض ​​الخيار من 1 50 إلى 1 10 لذلك الدلتا في هذه الحالة كان قد انخفض إلى 40 1 50 - 1 10 40 هذا الانخفاض في دلتا يعكس الاحتمال الأقل الخيار في نهاية المطاف في - والمال في انتهاء الصلاحية. كيف تغير دلتا كما نهج انتهاء الصلاحية. مثل سعر السهم، والوقت حتى انتهاء الصلاحية سيؤثر على احتمال أن الخيارات ستنتهي داخل أو خارج المال وهذا s لأنه كما انتهاء الصلاحية، فإن الأسهم سيكون أقل الوقت للتحرك فوق أو أقل من سعر الإضراب للخيار الخاص بك. لأن الاحتمالات تتغير كما نهج انتهاء الصلاحية، دلتا سوف تتفاعل بشكل مختلف مع التغيرات في سعر السهم إذا كانت المكالمات في المال قبل انتهاء الصلاحية، فإن دلتا تقترب 1 و فإن الخيار سينتقل بيني-فور-بيني مع الأسهم في وضع المال سوف الاقتراب -1 كما يقترب من انتهاء الصلاحية. إذا الخيارات هي خارج من المال، وسوف تقترب 0 بسرعة أكبر من أنها سوف تزيد في الوقت المناسب ووقف رد فعل تماما للحركة في الأسهم. إماجين الأسهم شيز هو في 50، مع الخاص بك 50 دعوة المكالمة الخيار يوم واحد فقط من انتهاء مرة أخرى، يجب أن يكون الدلتا حوالي 50، لأن هناك من الناحية النظرية 50 50 فرصة للسهم تتحرك في أي من الاتجاهين ولكن ماذا سيحدث إذا كان السهم ترتفع إلى 51.Think حول ذلك إذا كان هناك يوم واحد فقط حتى انتهاء والخيار هو نقطة واحدة في المال، ما هو احتمال الخيار لا يزال على الأقل 01 في المال عن طريق غدا انها عالية جدا، على اليمين. وبطبيعة الحال فإنه سوف دلتا حتى تزيد وفقا لذلك، مما يجعل خطوة مثيرة من 50 إلى حوالي 90 على العكس من ذلك، إذا الأسهم شيز قطرات من 50 إلى 49 يوم واحد فقط قبل انتهاء الخيار، قد تتغير دلتا من 50 إلى 10، مما يعكس احتمال أقل بكثير أن الخيار سينتهي in-the-money. So كما نهج انتهاء الصلاحية، والتغيرات في قيمة الأسهم سوف يسبب تغييرات أكثر دراماتيكية في الدلتا، ويرجع ذلك إلى زيادة أو انخفاض احتمال الانتهاء في المال. تذكر تعريف الكتاب المدرسي من دلتا، جنبا إلى جنب مع ألامو. لا ننسى تعريف كتاب دلتا لا علاقة له باحتمال الخيارات الانتهاء من داخل أو خارج من المال مرة أخرى، دلتا هو ببساطة المبلغ الذي سوف يتحرك سعر الخيار على أساس تغيير 1 في الأسهم الأساسية. ولكن النظر في دلتا كما احتمال أن خيار الانتهاء في المال هو وسيلة جميلة جدا للتفكير في it. Gamma هو المعدل الذي دلتا سوف تتغير على أساس تغيير 1 في سعر السهم حتى إذا دلتا هي السرعة التي تتغير أسعار الخيارات ، يمكنك أن تفكر في غاما كخيارات التسارع مع أعلى غاما هي الأكثر استجابة للتغيرات في سعر المخزون الأساسي. كما ذكرنا، دلتا هو عدد ديناميكي يتغير مع تغير سعر السهم ولكن لا تغيير دلتا في نفس المعدل لكل خيار بناء على سهم معين دعونا نلقي نظرة أخرى على خيار الاتصال لدينا على الأسهم شيز، مع سعر الإضراب من 50، لنرى كيف يعكس غاما التغيير في دلتا فيما يتعلق بالتغيرات في سعر السهم والوقت حتى انتهاء الصلاحية الشكل 1.Figure 1 ديلت a و غاما للسهم شيز دعوة مع 50 سعر الإضراب. لاحظ كيف تغير دلتا وغاما كما يتحرك سعر السهم صعودا أو هبوطا من 50 والخيار يتحرك داخل أو خارج من المال كما ترون، فإن سعر سوف تتغير الخيارات في المال بشكل أكبر بكثير من سعر الخيارات داخل أو خارج المال مع نفس انتهاء الصلاحية أيضا، فإن سعر الخيارات على المدى القريب في المال تتغير بشكل ملحوظ من السعر من الخيارات على المدى الطويل في المال. لذلك ما هذا الحديث عن غاما يتلخص في هو أن سعر الخيارات على المدى القريب في المال سوف تظهر الاستجابة الأكثر انفجارات لتغيرات الأسعار في الأسهم. إذا كنت إعادة وهو خيار المشتري، غاما عالية جيدة طالما توقعاتك هو الصحيح هذا s لأن الخيار الخاص بك يتحرك في المال، وسوف دلتا الاقتراب 1 بسرعة أكبر ولكن إذا توقعاتك هو الخطأ، فإنه يمكن أن يعود إلى لدغة لك بسرعة خفض دلتا الخاص بك. إذا كنت إعادة خيار البائع والتوقعات الخاصة بك غير صحيحة، وارتفاع جاما هو العدو هذا ق لأنه يمكن أن يسبب لك r موقف للعمل ضدك بمعدل أكثر تسارع إذا كان الخيار الذي بيعت يتحرك في المال ولكن إذا توقعاتك هو الصحيح، وارتفاع جاما هو صديقك منذ قيمة الخيار الذي بيعه سوف تفقد قيمة أكثر بسرعة. تيم الاضمحلال، أو ثيتا، هو العدو رقم واحد للمشتري الخيار من ناحية أخرى، فإنه عادة ما يكون الخيار البائع s أفضل صديق ثيتا هو المبلغ سعر المكالمات ويضع سوف تنخفض على الأقل من الناحية النظرية لتغير يوم واحد في وقت انتهاء الصلاحية. التشكل 2 انحطاط الوقت لخيار المكالمة في المال. يوضح هذا الرسم البياني كيف سيتحلل قيمة الخيار في المال على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى انتهاء الصلاحية لاحظ كيف تذوب قيمة الوقت بعيدا في تسارع معدل كنهج انتهاء الصلاحية. هذا الرسم البياني يبين كيف قيمة في المال الخيار ق سوف تتحلل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حتى انتهاء الصلاحية لاحظ كيف قيمة الوقت يذوب بعيدا بمعدل تسارع كما نهج انتهاء الصلاحية. في سوق الخيارات، مرور الوقت هو مماثل لتأثير الصيف الحار سو n على كتلة من الجليد كل لحظة أن يمر يسبب بعض من قيمة الوقت الخيار لذوبان وعلاوة على ذلك، ليس فقط لا قيمة الوقت تذوب بعيدا، فإنه يفعل ذلك بمعدل تسارع كما نهج انتهاء الصلاحية. تحقق من الشكل 2 كما يمكنك انظر، خيار في 90 يوما في المال مع قسط من 1 70 سوف تفقد 30 من قيمتها في شهر واحد الخيار 60 يوما، من ناحية أخرى، قد تفقد 40 من قيمتها على مدى ما يلي الشهر والخيار لمدة 30 يوما سوف تفقد كامل 1 المتبقية من قيمة الوقت من قبل انتهاء الصلاحية. كما أن خيارات المال تجربة خسائر الدولار أكثر أهمية مع مرور الوقت من داخل أو خارج المال الخيارات مع نفس المخزون الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية وهذا ق لأن الخيارات في المال لديها قيمة معظم الوقت المدمج في قسط وأكبر جزء من قيمة الوقت المدمج في السعر، وأكثر من هناك لانقاص. الحفاظ على أن في الاعتبار أن خارج، وخيارات المال، ثيتا سيكون أقل مما هو عليه في الخيارات في المال هذا ق لأن مبلغ الدولار من الوقت e قيمة أصغر ومع ذلك، فإن الخسارة قد تكون أكبر نسبة من الحكمة للخارج من المال الخيارات بسبب قيمة الوقت أصغر. عند قراءة المسرحيات، ومشاهدة للآثار الصافية لل ثيتا في القسم يسمى مع مرور الوقت من قبل. Figure 3 فيغا للخيارات في المال على أساس الأسهم XYZ. Obviously، ونحن نذهب أبعد من ذلك في الوقت المناسب، وسوف يكون هناك المزيد من قيمة الوقت المدمج في عقد الخيار منذ التقلب الضمني يؤثر فقط على قيمة الوقت، وخيارات على المدى الطويل وسوف يكون فيغا أعلى من خيارات أقصر على المدى. عند قراءة المسرحيات، ومشاهدة لتأثير فيغا في قسم يسمى التقلب ضمنية. يمكنك التفكير في فيغا كما اليوناني الذي سا قليلا مهتز و فيغا الكافيين قليلا هو مبلغ المكالمة ووضع الأسعار سوف تتغير، من الناحية النظرية، لتغيير نقطة واحدة المقابلة في التقلب الضمني لا يكون فيغا أي تأثير على القيمة الجوهرية للخيارات فإنه يؤثر فقط على قيمة الوقت من سعر الخيار s. عادة، كما يزيد التقلب الضمني، ستزداد قيمة الخيارات ذلك لأن زيادة في التقلب الضمني يشير إلى زيادة مجموعة من الحركة المحتملة للسهم. ليت s فحص خيار 30 يوما على الأسهم شيز مع 50 سعر الإضراب والسهم بالضبط في 50 فيغا لهذا الخيار قد يكون 03 في أخرى والكلمات، وقيمة الخيار قد ترتفع 03 إذا التقلب الضمني يزيد من نقطة واحدة، وقيمة الخيار قد تنخفض 03 إذا التقلب الضمني يقلل نقطة واحدة. الآن، إذا نظرتم إلى 365 يوما في المال شيز الخيار، قد يكون فيغا تصل إلى 20 حتى قيمة الخيار قد تتغير 20 عندما تتغير الضمنية يتغير من وجهة نظر انظر الشكل 3. إذا كنت إعادة تاجر الخيار أكثر تقدما، وكنت قد لاحظت أننا في عداد المفقودين اليونانية رو أن ق المبلغ قيمة الخيار سوف تتغير من الناحية النظرية على أساس تغيير نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة. وصلوا للتو للدوران، لأننا لا نتحدث عنه كثيرا في هذا الموقع أولئك منكم الذين حقا الحصول على جدية حول الخيارات سوف تحصل في نهاية المطاف إلى معرفة هذا الحرف أفضل. لذلك الآن، فقط نضع في اعتبارنا أنه إذا كنت تتاجر خيارات على المدى القصير، وتغيير أسعار الفائدة لا ينبغي أن تؤثر على قيمة الخيارات الخاصة بك كثيرا ولكن إذا كنت تتداول الخيارات على المدى الطويل مثل ليبس رو يمكن أن يكون لها تأثير أكثر أهمية بكثير إلى مزيد من التكاليف لحملها. اليوم s التاجر Network. Learn نصائح نصائح التجارة من خبراء تراديكينغ s. Top عشرة الخيار Mistakes. Five نصائح ناجحة يغطي المكالمات. العمليات المسرحية لأي حالة السوق. الخيارات المتقدمة يلعب. أعلى خمسة أشياء ستوك 2017 تراديكينغ المجموعة ، إنك جميع الحقوق محفوظة ترادكينغ غروب، إنك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي فينانسيال إنك سكوريتيز عرضت من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك جميع الحقوق محفوظة العضو فينرا و سيبك.